Ne biržos prekyba ir bankų įsipareigojimų neįvykdymo grėsmė makroekonominėje aplinkoje

Ne biržos rinka yra aatsakingas bankų veiklos segmentas, ypač makroekonominiu lygmeniu. Kaip ir grynųjų pinigų rinkai, tai yra sudėtinga daugiapakopė struktūra, kurioje bankroto pavojus yra gana didelis. Kai imituoti ir studijuoja koreliacijas turimų nutylėjimą nominalios vertės banko turto tarptautinėje praktikoje vertinant įsipareigojimų nevykdymo plačiai naudojamas metodas portfelio akimirkų, kuris yra žinomas kaip turto vertės metodą tikimybę. Be to, taip pat gali būti taikomas maksimalios tikimybės metodas.

Ne biržos prekyba ir jos ypatybės rodo, kad norint nustatyti metinę įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę reikalaujama tokios informacijos:

1. Veikiančių komercinių bankų skaičius nuo kiekvienų kalendorinių metų pradžios paieškos laikotarpiui;

2. Komercinių bankų, kuriems būdingas įsipareigojimų nevykdymo, ty vėliau likvidavimą dėl aukštosios teismų likviduoti komercinio banko sustabdyti ar panaikinti licenciją, susijusią su vėlesniais likvidavimo sprendimais, taip pat paduoti į teismą ieškinį dėl pripažinimo bankrutavusios banko tiesų skaičius.

Į laikotarpiu netesybų normas komercinių bankų t skaičiavimas yra lygus numatytuosius numerį, padalinus iš didžiausio skaičiaus nutylėjimą, ir yra apibrėžiamas pagal formulę:

(Ar {DT-1)) / 2 _ Ar (Ar-L) P (Ne (NT-1)) / 2 "Ne (NT-1) p 106L,

kur: p2av - kasmetinio bet kurio sistemos komercinio banko įsipareigojimų nevykdymo tikimybė. Tuo pačiu metu pašaliname sistemos komercinių bankų funkcionavimo vidaus ir išorės veiksnių įtaką ir atsižvelgiame tik į bankų, kuriems būdingas įsipareigojimų nevykdymo atvejis, skaičiaus atspindinčio veiksnio įtaka; Dt - sistemos elementų, kuriems nustatytas numatytasis pasirinkto laiko t laikotarpio statusas, skaičius; Nt - funkcionuojančių bankų skaičius pasirinktam laikotarpiui t; t - laiko intervalas, lygus vieneriems kalendoriniams metams.

Metinė įsipareigojimų nevykdymo tikimybė turėtų būtipalyginti su pasirinktais makroekonominės aplinkos rodikliais (kokia yra ne biržos ar įmonių vertybinių popierių rinka), kad nustatytų priklausomybės nuo linijinės regresijos buvimą. Tokio priklausomybės buvimas bus įrodyti šią hipotezę apie faktinį buvimą bendravimo tarp komercinių bankų ir vykstančių pokyčių šioje terpėje ir vėliau uždarymo, remiantis pastatytas tiesinė regresijos lygtis prognozuoti taip pat bus pakeisti pasirinktus makroekonominiais rodikliais, nemoki hipotetiškai keičiant komercinių bankų sumą.

Santykio laipsnis tarp metinės tikimybėspagal nutylėjimą ir makroekonominė aplinka charakterizuoja koreliacijos koeficientą, jei jis yra intervale arba lygus -1 iki +1, tada galime kalbėti apie linijinį regresijos santykį tarp dviejų atskirų duomenų grupių.

Makroekonominė valstybės aplinka gali būtibuvo apibūdinta nesuskaičiuojama daugybė rodiklių, tačiau šiuo metu mes esame suinteresuoti tik tais, kurių linijinė regresinė priklausomybė nuo metinės įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės gali būti įrodyta eksperimento grynumui. Reikia pažymėti, kad dauguma ekonominių rodiklių gali priklausyti nuo metinės įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės koreliacijos, tačiau ne biržos rinka yra išdėstyta taip, kad ši priklausomybė nėra funkcinė, todėl jos prieinamumas gali būti subjektyvus.

Ši analizė leidžia mums teigti, kad tarptoks rodiklis kaip metinė įsipareigojimų nevykdymo tikimybė ir makroekonominė aplinka, yra aiškus priežasties ir pasekmės ryšys. Taigi komercinių bankų uždarymas yra susijęs su kitų šalių kredito įstaigų užsienio valiutos atsargų sumažėjimu, o tai neigiamai veikia investicijų padėtį ir dėl to padidėja valdžios sektoriaus grynasis vidaus kreditas.